Oletetaan, että meillä on aikasarja A. Tälle sarjalle tehdään Box-Ljungin testi, jolla testaan nollahypoteesia. Nollahypoteesi kumoutuu. Jos aikasarjalle tehdään mikä tahansa alkeisfunktiomuunnos, päteekö Box-Ljungin testin tulos yhä? Eli voiko muunnos muuttaa sarjaa siten, että nollahypoteesi ei enää kumoudu?
Lisäys: Toki osa muutoksista on triviaaleja, kuten kokonaisluvun lisääminen. Mutta miten on logaritmin tai juuren suhteen? Jos muunnos muuttaa testitulosta, olisi kiva nähdä asiasta esimerkki.
En ole opiskellut tilastotieteessä tuollaista testiä. Mutta miksi kysyt ohjelmointipalstalla etkä tilastotiedepalstalla? Voisiko foorumi https://stats.stackexchange.com/ auttaa tai voisiko ratkaisu olla sopiva r-funktio, https://stats.stackexchange.com/questions/
Box–Ljung testaa autokorrelaatiota. Ainakin tavanomainen Pearsonin korrelaatiokerroin säilyy lineaarisissa transformaatioissa mutta ei esimerkiksi logaritmeissa. Aiheesta mm. Stack Exchange -foorumilla. Sama koskee varmaan tätäkin, mutta toki en ole tilastotieteilijä.
Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.